|
|
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Coufal, Tomáš ; Lukášek, Josef (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění Autor: Bc. Tomáš Coufal Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Josef Lukášek e-mail vedoucího: Josef.Lukasek@allianz.cz Abstrakt: Investiční životní pojištění je moderním flexibilním druhem život- ního pojištění. V posledním desetiletí zaznamenáváme výrazný nárůst pop- ularity investičního životního pojištění. Diskuze o dopadu nové direktivy Solventnost II na životní pojišťovny se však zaměřují zejména na tradiční životní pojištění. Tato práce se zabývá problémem výpočtu rizikového kapi- tálu pro investiční životní pojištění. Součástí práce je analýza dopadu různých druhů garancí v případě smrti, lhůt placení pojistného, doby do splatnosti a tržně dynamického chování pojistníků na výpočet rizikového kapitálu. Klíčová slova: Investiční životní pojištění, Solventnost II, Rizikový kapitál, kapitálový požadavek
|
|
|
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Coufal, Tomáš ; Lukášek, Josef (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění Autor: Bc. Tomáš Coufal Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Josef Lukášek e-mail vedoucího: Josef.Lukasek@allianz.cz Abstrakt: Investiční životní pojištění je moderním flexibilním druhem život- ního pojištění. V posledním desetiletí zaznamenáváme výrazný nárůst pop- ularity investičního životního pojištění. Diskuze o dopadu nové direktivy Solventnost II na životní pojišťovny se však zaměřují zejména na tradiční životní pojištění. Tato práce se zabývá problémem výpočtu rizikového kapi- tálu pro investiční životní pojištění. Součástí práce je analýza dopadu různých druhů garancí v případě smrti, lhůt placení pojistného, doby do splatnosti a tržně dynamického chování pojistníků na výpočet rizikového kapitálu. Klíčová slova: Investiční životní pojištění, Solventnost II, Rizikový kapitál, kapitálový požadavek
|
|
|
Některé aspekty kaklulace solventnosti pojišťoven podle principů Solvency II
Hradecký, Ondřej ; Janeček, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Michal (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu budoucího regulatorního režimu na pojistném a zajistném trhu Evropské unie nazvaného Solvency II. Tato velmi diskutovaná problematika, jež nemá v současnosti finální podobu, je rozsáhlým souborem legislativních a technických změn nejen v oblasti vykazování solventnosti. Primárně se práce zaměřuje na oblast dle standardní formule kalkulovaných kapitálových požadavků odrážejících solventnostní pozici společností na trhu. První část se zabývá teoretickým popisem způsobu výpočtu požadovaných hladin kapitálu podle aktuálních i budoucích pravidel na základě dostupných oficiálních dokumentů. Uveden je i obecný přehled o Solvency II, detailnější popis způsobu ohodnocování položek obchodní bilance pro účely Solvency II, zacházení s vlastním kapitálem společnosti a závěrem pak možnosti optimalizace portfolia aktiv. V druhé praktičtěji zaměřené části práce jsou některé teoreticky popsané výpočetní postupy aplikovány na fiktivní životní pojišťovně.
|
host ::
RSS.